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| 标准号码 | 内文 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 | 状态 |
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JR/T 0066.2-2019
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英文版
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RFQ
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询价
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[PDF]天数 >=3
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银行间市场业务数据交换协议 第2部分：应用层
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有效
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| 标准编号 | JR/T 0066.2-2019 (JR/T0066.2-2019) | | 中文名称 | 银行间市场业务数据交换协议 第2部分：应用层 | | 英文名称 | Interbank market information exchange protocol - Part 2: Application layer | | 行业 | 金融行业标准 (推荐) | | 中标分类 | A11 | | 国际标准分类 | | | 字数估计 | 212,279 | | 发布日期 | 2019-01-08 | | 实施日期 | 2019-01-08 | | 旧标准 (被替代) | JR/T 0066-2011 | | 标准依据 | 银发(2019)6号 | | 发布机构 | 中国人民银行 | JR/T 0066.2-2019
Interbank market information exchange protocol - Part 2: Application layer
ICS 35.240.40
A 11
JR
中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准
代替 JR/T 0066-2011
银行间市场业务数据交换协议
第 2部分：应用层
Interbank market information exchange protocol-
Part 2： Application layer
2019 - 01 - 08发布
2019 - 01 - 08实施
中国人民银行 发 布
目次
前言...II
1 范围...1
2 规范性引用文件...1
3 术语和定义...1
4 报文格式...1
5 报文定义...1
附录 A（规范性附录） 域字典...122
附录 B（资料性附录） 主要技术变化...201
参考文献...209
前言
JR/T 0066《银行间市场业务数据交换协议》分成3部分：
--第 1部分：语法、结构与会话层；
--第 2部分：应用层；
--第 3部分：适流表示层。
本部分为JR/T 0066的第2部分。
本部分依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本部分代替JR/T 0066-2011《银行间市场业务数据交换协议》的应用层内容，未被代替的内容纳
入JR/T 0066的第1部分。本部分与JR/T 0066-2011替代部分相比，主要技术变化说明见附录B。
本部分由中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心提出。
本部分由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。
本部分负责起草单位：中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心。
本部分参与起草单位：中国人民银行科技司、银行间市场清算所股份有限公司、中央国债登记结算
有限责任公司。
本部分主要起草人：许再越、姚前、杨富玉、朱荣、叶胜国、姜才康、王成勇、胡剑、李正、陈彬、
胡卫平、沈峻、崔嵬、郦永达、余波、曲维民、孙小林、沈薇薇、茅廷、杨帆、夏志江、孙英昊、包晓
晶、赵俊锋、卢艳民、崔奇、邓钢轶、严璐祎、沈叶、李珏峰、魏成。
JR/T 0066于2011年6月2日首次发布，本次为第一次修订。
II
银行间市场业务数据交换协议
第 2部分：应用层
1 范围
JR/T 0066的本部分规定了银行间市场参与方进行交易所使用的数据交换协议（Interbank Market
Information Exchange Protocol，简称IMIX）的应用层协议规范，包括报文定义、域字典等。
本部分适用于外汇市场、货币市场和衍生品市场的前、中、后台以及债券市场的前、中台，不含债
券市场的后台清算、结算部分。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
JR/T 0066.1-2019 银行间市场业务数据交换协议 第1部分：语法、结构与会话层
3 术语和定义
JR/T 0066.1-2019界定的下列术语和定义适用于本文件。
3.1
重复组 repeating group
由重复次数和若干组同类数据组成的域集合。
[JR/T 0066.1-2019，定义3.2]
3.2
组件 component
在会话报文和应用报文中，按照一定业务逻辑组成的域集合。
[JR/T 0066.1-2019，定义3.3]
4 报文格式
报文格式见JR/T 0066.1-2019第4章。
5 报文定义
5.1 应用报文组件
5.1.1 说明
应用报文中有很多共用的数据域集合--组件。本部分中定义了一些关键组件，在应用报文定义中
直接用名称引用这些组件。实际的报文定义和使用中，则应将组件扩展开成为相应的数据域集合。
数据域集合多次重复用以传输若干组同类的数据时，本部分将此类数据域集合定义为重复组。重复
组定义时，可定义其包含的具体数据域，或定义包含的组件，此时组件对应的整组数据域都位于组件所
在重复组的级别上，应遵从重复组的域顺序规则。
下文中所提及的域号见附录A。
组件结构见表1。
域号/嵌套组件名 域名
11210 ApplCurrNumPage
11211 ApplPageSize
11212 ApplTotNumMessages
组件应用样例见表2。
域号/嵌套组件名 域名 描述 取值示例
11210 ApplCurrNumPage 当前页码。 1
11211 ApplPageSize 每页显示条数。 20
11212 ApplTotNumMessages 结果记录总数。 500
11213 ApplTotNumPages 总页数。 25
组件结构见表3。
域号/嵌套组件名 域名
1180 ApplID
11232 ApplRefSeqNum
1181 ApplSeqNum
组件应用样例见表4。
域号/嵌套组件名 域名 描述 取值示例
1180 ApplID 应用报文隶属的应用 ID。 1221
11232 ApplRefSeqNum 应用发送的报文所对应的接收到的报
文序列，通常用于事务性场景。
123
1181 ApplSeqNum 应用发送的报文序列。 3
组件结构见表5。
域号/嵌套组件名 域名
11143 ClearingMethod
11144 ClearingStatus
5.1.5 组件< CommissionData >
组件< CommissionData >描述交易中的手续费信息。
组件结构见表6。
表6 < CommissionData >组件结构
域号/嵌套组件名 域名
12 Commission
13 CommType
组件结构见表7。
域号/嵌套组件名 域名
388 DiscretionInst
5.1.7 组件< DisplayInstruction >
组件< DisplayInstruction >描述可显示的报价量。该组件多用于冰山订单中。
组件结构见表8。
表8 < DisplayInstruction >组件结构
域号/嵌套组件名 域名
1084 DisplayMethod
1138 DisplayQty
组件结构见表9。
域号/嵌套组件名 域名
10356 BondForwardIndicator
10357 SBLIndicator
10367 WhenIssuedIndicator
组件< FinancingDetails >描述交易品种的首期和到期结算方式。
组件结构见表10。
表10 < FinancingDetails >组件结构
域号/嵌套组件名 域名
918 AgreementCurrency
919 DeliveryType
10045 DeliveryType2
917 EndDate
916 StartDate
5.1.10 组件< Instrument >
组件< Instrument >描述本币和外汇市场交易的交易品种信息。
组件结构见表11。
表11 < Instrument >组件结构
域号/嵌套组件名 域名
48 SecurityID
22 SecurityIDSource
55 Symbol
106 Issuer
域号/嵌套组件名 域名
107 SecurityDesc
167 SecurityType
200 MaturityMonthYear
201 PutOrCall
202 StrikePrice
223 CouponRate
224 CouponPaymentDate
225 IssueDate
228 Factor
10273 RedemptionDate
255 CreditRating
460 Product
541 MaturityDate
762 SecuritySubType
873 DatedDate
874 InterestAccrualDate
965 SecurityStatus
1147 UnitOfMeasureQty
1151 SecurityGroup
1191 PriceUnitOfMeasure
1227 ProductComplex
1301 MarketID
1482 OptPayoutType
10003 ActualMaturityDate
10013 CalcMethod
10016 CashSubPropCap
10017 CirculationSize
10031 CouponRateType
10032 CreditRatingAgency
10053 FaceValue
10054 FirstPeriodStartDate
10076 IssuePx
10078 IssueSize
域号/嵌套组件名 域名
10079 LastIOPValue
10083 LastSubRedempMinUnit
10145 ListDate
10176 MarketIndicator
10180 MaxSingleDayLimit
10239 Principal
10241 PrincipalPaymentRate
10274 RedemptionFrequency
10295 SplitIndicator
10305 SubRedempIndicator
10310 TotalPrincipal
10541 IssuerCountry
10585 SecurityAttribute
10653 FullSymbol
10657 WithDrawIndic
10679 InterestCurrency
10752 IssuerAltName
10772 SecTermYearly
10789 FxTerm
10878 Duration
10879 ModifyDuration
10894 AssetAccountingType
域号/嵌套组件名 域名
EvntGrp
SecAltIDGrp
组件< InstrumentExtension >是< Instrument >组件的扩展，描述交易品种的一些特定属性。
组件结构见表12。
表12 < InstrumentExtension >组件结构
域号/嵌套组件名 域名
668 DeliveryForm
5.1.12 组件< InstrumentLeg >
组件< InstrumentLeg >描述互换市场多腿交易品种的要素信息。
组件结构见表13。
表13 < InstrumentLeg >组件结构
域号/嵌套组件名 域名
602 LegSecurityID
248 LegCouponPaymentDate
556 LegCurrency
10097 LegDayCount
249 LegIssueDate
617 LegIssuer
611 LegMaturityDate
610 LegMaturityMonthYear
607 LegProduct
603 LegSecurityIDSource
600 LegSymbol
10795 CnfmTime
665 ConfirmStatus
10020 LegBenchmarkTenor
域号/嵌套组件名 域名
10098 LegDeliveryType
10459 LegDeliveryType2
11038 LegFloatRateInd
10119 LegMaxFloor
10120 LegMaxQty
10121 LegMinQty
10122 LegMinTickSize
10456 LegPrincipal
10133 LegSettlCurrAmt
10134 LegSettlCurrAmt2
10457 LegTotalPrincipal
10139 LegValidUntilTime
组件结构见表14。
域号/嵌套组件名 域名
679 LegBenchmarkPrice
10768 LegCouponCapRate
组件结构见表15。
域号/嵌套组件名 域名
11145 LegClearingMethod
5.1.15 组件< MarginAccountInfo >
组件< MarginAccountInfo >描述保证金账户信息。
组件结构见表16。
表16 < MarginAccountInfo >组件结构
域号/嵌套组件名 域名
10128 MarginAccountAmt
10518 ChangedAmt
10344 CollateralType
10129 FrozenAmt
10513 LeastLimitReqedAmt
10838 UnexpiredLimitAmt
组件< MessagingControl >描述应用报文控制信息。
组件结构见表17。
表17 < MessagingControl >组件结构
域号/嵌套组件名 域名
11233 ApplToken
11230 ApplErrorCode
11231 ApplErrorDesc
11229 ApplUniqueKey
组件结构见表18。
域号/嵌套组件名 域名
11054 NestedBenchmarkPrice
组件< OrderQtyData >描述券面总额、名义本金等信息。
组件结构见表19。
表19 < OrderQtyData >组件结构
域号/嵌套组件名 域名
152 CashOrderQty
38 OrderQty
5.1.19 组件< PaginationCtrl >
组件< PaginationCtrl >描述业务层的批量报文分页传输控制。
组件结构见表20。
表20 < PaginationCtrl >组件结构
域号/嵌套组件名 域名
10956 CorrespdMsgID
10538 CurrNumOfTot
10232 CurrentNumReports
893 LastFragment
10960 LastMsgCurrPage
10606 LastRptCurrPage
912 LastRptRequested
10958 PageNumber
10256 QueryPageNumber
10257 QueryPageSize
10959 TotNumPages
10311 TotNumReportPages
911 TotNumReports
组件结构见表21。
域号/嵌套组件名 域名
221 BenchmarkCurveName
662 BenchmarkPrice
域号/嵌套组件名 域名
663 BenchmarkPriceType
10028 CouponCapRate
10029 CouponFloorRate
10681 FloatRateInd
218 Spread
5.1.21 组件< TradeAmt >
组件< TradeAmt >描述交易品种发行和投资的金额。
组件结构见表22。
表22 < TradeAmt >组件结构
域号/嵌套组件名 域名
708 PosAmt
5.1.22 组件< TradeCnfmLeg >
组件< TradeCnfmLeg >描述买入卖出信息，用于成交确认。
组件结构见表23。
表23 < TradeCnfmLeg >组件结构
域号/嵌套组件名 域名
11171 LegCurrency1
11096 LegCurrency2
10458 LegLastQty
组件结构见表24。
域号/嵌套组件名 域名
11 ClOrdID
14 CumQty
18 ExecInst
126 ExpireTime
151 LeavesQty
37 OrderID
域号/嵌套组件名 域名
39 OrdStatus
40 OrdType
44 Price
198 SecondaryOrderID
99 StopPx
59 TimeInForce
OrderQtyData
组件结构见表25。
域号/嵌套组件名 域名
117 QuoteID
组件结构见表26。
域号/嵌套组件名 域名
1102 TriggerPrice
1107 TriggerPriceType
组件结构见表27。
域号/嵌套组件名 域名
311 UnderlyingSymbol
435 UnderlyingCouponRate
882 UnderlyingDirtyPrice
242 UnderlyingIssueDate
域号/嵌套组件名 域名
315 UnderlyingPutOrCall
879 UnderlyingQty
309 UnderlyingSecurityID
54 Side
10243 TermToMaturity
10312 TradeCashAmt
10323 UnderlyingCashSubOpt
10460 UnderlyingIssueSize
10329 UnderlyingRedemQty
5.1.27 组件< WithDrawInfo >
组件< WithDrawInfo >描述交易后处理服务时对交易的提前终止、清算退出等信息。
组件结构见表28。
表28 < WithDrawInfo >组件结构
域号/嵌套组件名 域名
10815 PlanedWithDrawRate
10864 WithDrawAmtSettlDate
域号/嵌套组件名 域名
10819 WithDrawRate
10823 WithDrawSequence
5.1.28 组件< WriteOffInfo >
组件< WriteOffInfo >描述交易后冲销业务信息。
组件结构见表29。
表29 < WriteOffInfo >组件结构
域号/嵌套组件名 域名
10856 EstiReceiveTotalAmt
10087 LeavesTotalQty
10853 OriAgreementValue
10855 ReceiveTotalAmt
10854 ResidualAgrmtValue
10840 WriteOffEvaluation
10841 WriteOffRatio
5.1.29 组件< YieldData >
组件< YieldData >描述收益率信息，通常用于市场行情报文。
组件结构见表30。
表30 < YieldData >组件结构
域号/嵌套组件名 域名
236 Yield
235 YieldType
5.1.30 重复组< AccountInfoGrp >
重复组< AccountInfoGrp >描述账户信息。
组件结构见表31。
表31 < AccountInfoGrp >组件结构
域号/嵌套组件名 域名 必需域
10200
NoAccountInfo
域号/嵌套组件名 域名 必需域
-- > 10000 AccountInfoID Y
-- > 10001 AccountInfoIDType
-- > 15 Currency
5.1.31 重复组< AmountGrp >
重复组< AmountGrp >描述机构与冲销业务数量信息，用于利率互换冲销业务。
组件结构见表32。
表32 < AmountGrp >组件结构
域号/嵌套组件名 域名 必需域
10857
NoAmount
-- > 38 OrderQty Y
-- > 10087 LeavesTotalQty
-- > 10858 ReceiveAmt
-- > Parties
5.1.32 重复组< BenchmarkGrp >
于互换市场。
组件结构见表33。
表33 < BenchmarkGrp >组件结构
域号/嵌套组件名 域名 必需域
10004
NoBenchmarks
重复组< BusinessParamGrp >描述各个市场业务参数的信息。
组件结构见表34。
表34 < BusinessParamGrp >组件结构
域号/嵌套组件名 域名 必需域
10347
NoBusinessParams
-- > 10176 MarketIndicator Y
-- > BusinessParamSubGrp
重复组< BusinessParamSubGrp >描述具体的业务参数。
组件结构见表35。
表35 < BusinessParamSubGrp >组件结构
域号/嵌套组件名 域名 必需域
10348
NoSubParams
-- > 10349 BusinessParamType Y
-- > 10350 BusinessParamValue
组件结构见表36。
域号/嵌套组件名 域名 必需域
-- > 11222 CalculateRepElement Y
组件结构见表37。
域号......
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