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| 标准编号 | JR/T 0022-2020 (JR/T0022-2020) | | 中文名称 | 证券交易数据交换协议 | | 英文名称 | (Securities Trading Data Exchange Agreement) | | 行业 | 金融行业标准 (推荐) | | 中标分类 | A11 | | 字数估计 | 107,143 | | 发布日期 | 2020-12-23 | | 实施日期 | 2020-12-23 | | 旧标准 (被替代) | JR/T 0022-2014 | | 标准依据 | 中国证券监督管理委员会公告(2020)70号 | | 发布机构 | 中国人民银行 | JR/T 0022-2020
Securities trading exchange protocol
中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准
代替 JR/T 0022-2014
证券交易数据交换协议
2020 - 12 - 23 发布
2020 - 12 - 23 实施
中国证券监督管理委员会 发 布
1 范围...1
2 规范性引用文件...1
3 术语和定义...1
4 应用环境...2
5 会话机制...2
6 消息格式...2
7 安全与加密...4
8 数据完整性...5
9 扩展方式...5
10 消息定义...6
11 数据字典...52
附录 A（资料性附录） 应用环境参考实例...81
附录 B（规范性附录） FIX 标准会话机制...82
附录 C（规范性附录） FIX 会话消息...86
附录 D（资料性附录） 重复组实例...92
附录 E（资料性附录） 计算校验和...93
附录 F（资料性附录） 应用消息场景...94
前言
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准代替JR/T 0022-2014《证券交易数据交换协议》，与JR/T 0022-2014相比，除编辑性修改
外主要技术变化如下：
--修改了会话机制的陈述，并将有关内容移入附录 B中（见 5和附录 B，2014年版的 5）；
--修改了扩展规则，域号 1-10000由全国金融标准化技术委员会统一定义并发布，域号 10000以
上由连接双方自行约定定义（见 9.2）；
--修改了 STEP 版本号，更新为 1.3（见 9.3）；
--删除了“会话消息”，并将相关内容移入附录 C中（见 2014年版的 10.3，附录 C）；
--根据业务发展，增加了部分域的取值（见表 44）；
--基于原有的应用消息增加了相关业务域（见表 44）；
--增加了新的应用消息（见表 44域MsgType取值）；
--删除了资料性附录 C 缺口填补方式相关内容（见 2014版的附录 C）；
--删除了资料性附录 E 应用消息场景相关内容（见 2014版的附录 E）；
--参照了金融信息交换协议（FIX5.0 SP2）。
本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180 SC4）提出。
本标准由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。
本标准起草单位：中国证券监督管理委员会科技监管局、中国证券监督管理委员会信息中心、上交
所技术有限责任公司、深圳证券交易所、中证信息技术服务有限责任公司、深圳证券通信有限公司。
本标准主要起草人：姚前、刘铁斌、周云晖、吴韶平、曹兆勇、李向东、周贤谦、崔春晓、朱旭。
本标准代替并废除JR/T 0022-2014版本。
本标准的历次版本发布情况为：
--JR/T 0022-2004、JR/T 0022-2014。
证券交易数据交换协议
1 范围
本标准规定了证券交易所交易系统与市场参与者系统之间进行证券交易所需的数据交换协议
（Securities Trading Exchange Protocol，简称STEP）的应用环境、会话机制、消息格式、安全与加密、
数据完整性、扩展方式、消息定义、数据字典等内容。
本标准适用于证券交易所与市场参与者和相关金融机构间的业务数据交换,也可供证券期货行业各
机构系统间连接参考使用。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2659 世界各国和地区名称代码
GB/T 12406 表示货币和资金的代码
GB 18030-2005 信息技术 中文编码字符集
GB/T 23696-2017 证券及相关金融工具 交易所和市场识别码
GB/T 35964-2018 证券及相关金融工具 金融工具分类（CFI编码）
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
组件 component
消息中具有一定业务相关的数据域集合。
3.2
新订单 new order-single
交易客户方新产生的订单。
3.3
执行报告 execution reports
交易服务方响应交易客户方的消息。
3.4
指定交易 designated trading
将证券账号与某一证券营业部所属的参与者业务单元（如席位号）相联系，从而限定该证券账号的
交易仅在该参与者业务单元下进行的交易方式。
3.5
转托管 designation transfer
资者将其托管在某一券商处的证券转到另一券商处托管的行为，并且投资者只能将证券在其托管的
券商处卖出。
3.6
公司行为 corporate action
上市公司的非交易类业务。
注：如新股配售、配股认购、可转债转股、回售等。
3.7
参与者业务单元 participant business unit;PBU
市场参与者行使交易权利，获取交易服务的逻辑通道。
3.8
市场参与者 market participants
参与证券交易的客户方。
注：如交易所会员、证券营业部等。
4 应用环境
证券交易数据交换协议应用环境参考实例参见附录 A。
5 会话机制
FIX 标准会话机制见附录 B。FIX 会话消息格式见附录 C。
6 消息格式
6.1 数据类型
6.1.1 数据类型概述
数据类型用于定义数据域的取值类型，本标准有 5个基本的数据类型（整数、浮点数、单字符、字
符串、数据 Data）和在此基础上扩展的数据类型组成。除“data”数据类型外，其他数据类型均以 ASCII
码字符串表示。
6.1.2 整数
无逗号和小数位的序号，可表示正负（由负数表示字符“-”，“0”至“9”组成）。符号占据一
个字符位置。允许前置字符零（例：“00023”=“23”）。
整数类型的扩展定义：
--长度 Length：以整数表示字节为单位的数据长度，正数。
--重复数 NumInGroup：以整数表示重复组的个数，正数。
--消息序号 SeqNum：以整数表示消息序号，正数。
--域号 TagNum：以整数表示的域号（或称 Tag），正数，首位不应为零。
--月日期号 DayOfMonth：以整数表示的月份中第几天，取值 1至 31。
6.1.3 浮点数
含有可选的小数部分，可表示正负（由负数表示字符“-”,“0”至“9”和“.”组成）。最多15
位有效数字。允许前置字符零（例：“00023”= “23”）。允许小数部分后置字符零（例：“23.0”=
“23.0000”=“23”）。除非特别声明，浮点数类型均有正负。
浮点数类型的扩展定义：
--量 Qty：股份数量、资产数量等，可以有小数部分。
--价格 Price：小数位数可变。
--价格偏移量 PriceOffset：代表价格偏移量的浮点域。
--金额 Amt：典型的价格与数量相乘结果，如成交金额。
--百分比 Percentage：小数表示方法：如“.05”代表 5%。
6.1.4 单个字符
除界定符外所有字母字符和标点字符，区分字母大小写。
字符类型的扩展定义：
--布尔 Boolean：该域取值于两个字符，“‘Y’=True/Yes,‘N’=False/No”。
6.1.5 字符串
区分字母大小写。
字符串类型的扩展定义：
--多元值字符串 MultipleValueString：用空格分隔。
--国家与地区代码：使用见 GB/T 2659。
--货币的字母码：使用见 GB/T 12406。
6.1.6 数据
无格式和内容限制的原始数据，包含长度域和数据域两个部分，数据域数据可以包含 16进制数值
0x01，长度域指明数据域的字节数。
6.2 域
6.2.1 域概述
域是基本的数据元素，每个域有其域号、业务含义和确定的取值范围，域号统一分配给不同的域，
是域的区分标志，在消息中，通过域号来确定不同的域。域的数据类型决定了其取值类型，域的取值范
围可以是一个集合，任何在此集合外的取值被认为是非法取值。所有域的业务定义、数据类型和取值范
围见第 11章数据字典。
6.2.2 域的使用
在消息中，域的使用有三种方式：必选的、可选、条件限制选择（即根据其他相关域的存在与否或
取值来决定）。作为一个完整的消息，必选域和条件限制选择域是需要包含的。
6.2.3 自定义域
如本标准中定义的域不够使用时，证券交易所或市场参与者可以扩展定义新的域，即自定义域。
6.2.4 域汉字编码
域汉字取值的编码规则见 GB 18030-2005。
6.2.5 域界定
消息中所有的域（包含 data 类型数据域）都有一个分隔符来界定分隔，该分隔符为不可打印字符
GB 18030-2005编码集中单字节部分 0x01，（注：即 ASCII码“SOH”，#001，hex：0x01，本文档中
以< SOH >表示）。......
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